Article Sidebar

Submitted
Dec 23, 2023
Accepted
Jan 23, 2024
Published
Feb 17, 2024
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 9 Download : 9

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

 


This study aims to determine the relationship in causality, short-term and long-term relationships as well as the variable response of Capital Adequacy Ratio, inflation, exchange rates and Non-Performing Financing of the MSME sector in Islamic banking in Indonesia. The data sources used in this study are secondary data sources obtained from OJK and BI which were published for 6 consecutive years as many as 72 samples. The data analysis method in this study uses Vector Error Correction Model (VECM) analysis for short-term and long-term analysis of the influence between variables. The results revealed that there is a long-term influence of Capital Adequacy Ratio and Inflation variables on Non-Performing Financing. Meanwhile, in the short term, the variable Capital Adequacy Ratio and inflation do not affect Non-Performing Financing. On the other hand, in the long and short term, there is no influence of exchange rate variables on Non-Performing Financing. Furthermore, Capital Adequacy Ratio, Inflation and exchange rates simultaneously affect Non-Performing Financing in the MSME sector in Islamic banking in Indonesia. The implications of these findings can be the basis for Islamic banks and regulators to develop more effective policies in managing NPF risk and supporting the growth of the MSME sector.


 


 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan secara kausalitas, hubungan secara jangka pendek dan jangka panjang serta respon variabel Capital Adequacy Ratio, inflasi, kurs dan Non Performing Financing sektor UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari OJK dan  BI yang di publish selama 6 tahun berturut-turut sebanyak 72 sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Vector Error Correction Model (VECM) untuk analisis jangkan pendek dan jangka panjang pengaruh antar variabel. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh secara jangka panjang variabel Capital Adequacy Ratio dan Inflasi terhadap Non Performing Financing. Sedangkan dalam jangka pendek variabel Capital Adequacy Ratio dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing. Di sisi lain, secara jangka panjang maupun jangka pendek, tidak terdapat pengaruh variabel kurs terhadap Non Performing Financing. Selanjutnya, Capital Adequacy Ratio, Inflasi dan kurs secara simultan berpengaruh terhadap Non Performing Financing sektor UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Implikasi dari temuan ini dapat menjadi dasar bagi perbankan syariah dan regulator untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola risiko NPF dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM.

Keywords

Keywords: Capital Adequacy Ratio, Inflation, Exchange Rate, Non Performing Financing Capital Adequacy Ratio, Inflasi, Kurs, Non Performing Financing

Article Details

How to Cite
Runa Wardani, & Muhammad Yahya. (2024). Hubungan Capital Adequacy Ratio, Inflasi dan Kurs Terhadap Non Performing Financing Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah. Jurnal Investasi Islam, 8(2), 273-293. https://doi.org/10.32505/jii.v8i2.7736

References

  1. Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2018). Pengaruh Car,Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156
  2. Budiman, I. (2021). Converting Conventional Banks To Sharia Banks in Aceh: an Effort To Maintain a Stable Economy in the Covid-19 Outbreak. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 10(1), 24. https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337
  3. Carin Varisa, Early Ridho Kismawadi, & Zulfa Eliza. (2021). Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Nilai Tukar Terhadap Perkembangan Sukuk Di Indonesia. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(2), 199–221. https://doi.org/10.32505/jim.v3i2.3483
  4. Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). the Attitude of Merchants Towards Fatwa on Riba and Convensional Bank in Langsa. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 9(1), 48–71. https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6372
  5. Feby Windasari, T., & Putu Gede Diatmika, I. (2021). Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018. Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 12(2), 568–579.
  6. Hamid, A., Majid, M. S. A., & Khairunnisah, L. (2017). An Empirical Re-Examination of the Islamic Banking Performance in Indonesia. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 6(2), 219–232. https://doi.org/10.6007/ijarems/v6-i2/3022
  7. Hamzah, A. (2018). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017). JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 1(2), 73–90. https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1416
  8. Harahap, M. A., Alam, A. P., & Pradila, M. (2019). Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2(2), 214–224. https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.548
  9. Kara, M. (2013). The Contribution of Funding Shariah Banking to Developing Micro, Small, and Medium Enterprises Inority Jurisprudence. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2), 315–322. https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944
  10. Kismawadi, E. R. (2014). Hubungan Antara Rentabilitas Dengan Likuiditas Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani Tembung. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7(1), 1–22.
  11. Murni Rofika, Abdul Hamid, & Early Ridho Kismawadi. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Perekonomian Di Indonesia. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(2), 93–103. https://doi.org/10.32505/jim.v2i2.2645
  12. Nurhaliza, S., Kismawadi, E. R., & Hamid, A. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Non Performing Financing Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Indonesia. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, 6(2), 64. https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1136
  13. Rahayu, A., Sumantri, F., Latumanase, F. A., Maulana, D., & Prasetyo, A. (2022). Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR Terhadap NPF Pada Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2016-2021. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 3(4), 922–929. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1215
  14. Tifanny, T. A., & Mustikawati, R. I. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta, 5, 1–20. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2%0Ahttp://dx.doi.org/1